Phân bổ và đa dạng hóa tài sản là các thuật ngữ có xu hướng được sử dụng thay thế cho nhau. Bạn có thể biết đến nguyên tắc không giữ tất cả trứng trong một giỏ. Việc giữ tất cả trứng của bạn trong một giỏ tạo ra một điểm thất bại tập trung - điều tương tự cũng đúng với tài sản của bạn. Việc đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của bạn vào một tài sản khiến bạn gặp rủi ro. Nếu tài sản đầu tư đó là cổ phiếu của một công ty nào đó và rồi công ty đó bị sập, bạn sẽ mất hết tiền chỉ trong một tích tắc.
Điều này không chỉ đúng với các tài sản đơn lẻ, mà đúng với cả các lớp tài sản. Trong trường hợp xảy ra khủng khoảng, tài chính, tất cả các cổ phiếu bạn nắm giữ sẽ mất giá trị. Điều này là do chúng liên quan chặt chẽ với nhau, tức là tất cả đều có xu hướng đi theo một hướng.
Việc đa dạng hóa tốt không chỉ đơn giản là lấp đầy danh mục đầu tư của bạn với hàng trăm loại tiền kỹ thuật số khác nhau. Hãy nghĩ về một biến cố xảy ra nếu chính phủ thế giới cấm các đồng tiền mã hóa, hoặc sự ra đời của máy tính lượng tử có thể bẻ khoá mật mã hoá khoá công khai (public-key cryptography) được sử dụng trong các đồng tiền mã hóa. Một trong những sự kiện này sẽ có tác động sâu đến tất cả các tài sản kỹ thuật số. Giống như các cổ phiếu, chúng tạo thành một lớp tài sản đơn nhất.
Lý tưởng nhất là bạn rải tài sản của mình cho nhiều lớp. Bằng cách đó, nếu một tài sản hoạt động kém, nó không gây hiệu ứng dây chuyền đối với phần còn lại của danh mục đầu tư của bạn. Harry Markowitz, người giành giải thưởng Nobel đã giới thiệu ý tưởng này với Lý thuyết Danh mục Đầu tư Hiện đại (MPT). Về bản chất, lý thuyết này giải thích việc giảm biến động giá và rủi ro gắn với các khoản đầu tư trong một danh mục đầu tư bằng cách kết hợp các tài sản không có tương quan với nhau.
